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量化连夜改程序薅羊毛?业内:与基本常识与规则不符

量化连夜改程序薅羊毛?业内:与基本常识与规则不符

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  来源:财联社

  财联社1月22日电,近期,大金融等权重板块多有表现,市场又流传出“量化连夜改程序,私下流行利用多IH空IM对冲薅羊毛”的说法,对此,多家头部量化私募表示,这种说法“神化”了量化交易,实际上近期微盘股表现不佳,多头量化收益率也很“受伤”。另有业内人士称,所谓多IH空IM对冲,即多头上证50股指期货与空头中证1000股指期货对冲,这种套利并非只有量化可以做,不存在私下流行,更不存在“连夜改程序”一说。此外,也有头部量化强调,监管要求量化不会裸空,量化严格执行在交易中保持多空均衡。上述说法与基本常识与规则不符。(财联社记者 闫军)

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